In bestimmten Fällen ist eine Übersetzung ins Deutsche mit in, an, auf zwar möglich, aber ungewöhnlich. Das betrifft insbesondere die Fälle, wo man im Deutschen die Präposition mit in Verbindung mit Verkehrsmitteln verwendet.

Vamos a Italia en coche.
Wir fahren mit dem Auto nach Italien. (Wir fahren im Auto nach Italien.)
Martina ha venido en avión.
Martina ist mit dem Flugzeug gekommen. (Martina ist im Flugzeug gekommen.)

Offensichtlich aus Gründen der Analogie wird diese Art von en auch im Zusammenhang mit Verkehrsmitteln verwendet, wo eine Übersetzung mit in unmöglich ist und wo en im Sinne von in auch überhaupt keinen Sinn macht. Im Fahrrad kann man eigentlich nicht fahren. Im Spanischen schon.

Nos fuimos en bicicleta al centro de la ciudad.
Wir fuhren mit dem Fahrrad ins Stadtzentrum.

Ein Pferd ist aber kein Verkehrsmittel, bzw. der Analogieschluss konnte wohl nicht greifen, da das Pferd als Verkehrsmittel vor dem Auto da war.

Vinieron a caballo, y guiados por la estrella llegaron al pesebre para adorar al niño.
Sie kamen zu Pferde und vom Stern geleitet erreichten sie die Krippe, das Kind zu verehren.